教員紹介参照＜参照＞
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| << 最終更新日：2024年03月19日 >> |
| 教員情報 | |||
| 教員名 | 吉羽 要直 | 教員名カナ | ヨシバ トシナオ |
| 英字 | 所属 | 経済経営学部 経済経営学科 | |
| 詳細情報 | |
| 職位 | 教授 |
| 専攻分野 | 金融データサイエンス、金融リスク管理、計量ファイナンス |
| 最終学歴・学位 | 博士（統計科学） |
| 研究テーマ | 金融リスク管理に用いる多変量接合関数の分析 |
| 研究キーワード | 金融リスク管理、ポートフォリオリスク、裾従属性、接合関数（コピュラ）、非対称接合関数 |
| 研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績 | （主な研究業績）
Yoshiba, T., Koike, T. and Kato, S. (2023), "On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula," Symmetry, 15(7), 1410. 吉羽要直 (2021)，「極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク」，『日本統計学会誌』，51(1)，157–178. 吉羽要直 (2020)，「非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用―」，『統計数理』，68(1)，45–63. Yoshiba, T. (2018), "Maximum likelihood estimation of skew-t copulas with its applications to stock returns," Journal of Statistical Computation and Simulations, 88(13), 2489–2506. 吉羽要直 (2016)，「接合関数を用いた市場リスク合算と金融実務への応用」，『日本統計学会誌』，45(2)，329–352. Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2015), "Analytical Solutions for Expected Loss and Standard Deviation of Loss with an Additional Loan," Asia-Pacific Financial Market, 22(2), 113–132. Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2013), "A collateralized loan's loss under a quadratic Gaussian default intensity process," Quantitative Finance, 13(12), 1935–1946. Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2013), "Analytical solution for the expected loss of a collateralized loan: a square-root intensity process negatively correlated with collateral value," Journal of Credit Risk, 9(2), 27–44. 山下智志・吉羽要直 (2011)，「2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価」, 『統計数理』, 59(1), 141–157. Yamai, Y. and Yoshiba, T. (2005), "Value-at-risk versus expected shortfall: A practical perspective," Journal of Banking and Finance, 29(4), 997–1005. 山井康浩・吉羽要直 (2002)，「バリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較分析」，Journal of the Operations Research Society of Japan, 45(4), 490–506. |
| 受賞 | 日本オペレーションズ・リサーチ学会第11回学生論文賞（1993年） |
| 主な学会活動 | 日本統計学会、日本ファイナンス学会、日本金融・証券計量・工学学会 |
| 社会等との関わり | 情報・システム研究機構統計数理研究所共同利用委員会委員（2023年6月～2025年5月）
日本統計学会理事（大会・企画・行事担当）（2021年6月～2023年6月） 統計検定CBT委員会第十二分科会委員（2019年12月～2023年12月） 統計検定CBT委員会第十三分科会委員（2019年12月～2023年12月） 日本統計学会理事・和文誌編集委員長（2019年6月～2021年6月） |
| 個人のURL | https://emotional-link.co.jp/yoshiba-prof/ https://world-academic-journal.com/yoshibat/ https://www.jsad.or.jp/interview-professor-yoshiba/ https://tlg.co.jp/interview-professor-yoshiba/ https://ad-animo.co.jp/toshinao-yoshiba/ |
| 担当科目 | 金融リスク管理概論 市場リスク管理 金融における最適化 ファイナンス演習 ファイナンス考究 ファイナンス特別講義（サステナブルファイナンス） 研究指導（吉羽） 研究指導（吉羽） 金融データサイエンス特殊研究 金融データサイエンス特殊演習 研究指導（吉羽） 研究指導（吉羽） 特別研究（吉羽） 特別研究（吉羽） 特別研究（吉羽） 特別研究（吉羽） |
| オフィスアワー | 在宅でのオンライン授業等により、出勤の曜日が不確定なため、オフィスアワーは特に設けない。事前にアポイントメントをとること。 |
| 研究室 | 丸の内サテライトキャンパス 研究室04 |
| 内線番号 | 丸の内内線310 |
| メールアドレス | tyoshiba●tmu.ac.jp （メールを送信する場合は●を@に変換してください） |
| 研究室サイト等 | |
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