| 授業方針・テーマ |
金融商品の価格理論や最適投資理論など，ファイナンスにおける諸問題を数量的（定量的）に分析する手法を学びます．特に，資本資産価格理論（CAPM）やリスク中立確率を用いた価格付け公式などの基本項目の理解を目指します． |
習得できる知識・能力や授業の
目的・到達目標 |
金融商品やポートフォリオ（分散投資）のリスク・リターンの概念とその仕組みを理解することが講義の目的です． |
授業計画・内容
授業方法 |
各回の講義内容は以下の通りです．但し，講義の進捗状況などによって内容を多少変更する可能性もあります．
第1回：金融工学とは
講義の導入
第1-2回：金利の期間構造
第3-7回：ポートフォリオ選択理論と
リスク・リターンの概念，ポートフォリオの最適化，CAPMなど．教科書第5章
第8回：ここまでの知識の確認と再解説・補足（進捗により実施しないこともあります）
第9-10回：金融派生証券
先渡，先物，スワップ，オプションなど．教科書第6章
第11-14回：
無裁定と価格付け，二項モデル，ブラック・ショールズモデルなど．教科書第7章
第15回：補遺，理論の他分野への応用など．教科書第8章
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| 授業外学習 |
本講義は数学を用いた技術的な議論が多いので，授業外学習による予習・復習が不可欠になります．この講義は予習まではあまり求めませんが，講義で出てきた数式展開は自分で行えるように必ず復習してください． |
| テキスト・参考書等 |
教科書：木島正明・鈴木輝好・後藤允『ファイナンス理論入門』朝倉書店，2012年
他の参考文献は講義中に指示します． |
| 成績評価方法 |
おおよそ以下を基準とします．
試験70-80%，平常点20-30%
必要に応じてレポートなどを課し，平常点として評価することもあります． |
質問受付方法
(オフィスアワー等) |
オフィスアワーは設けません．質問等は講義終了後またはメール（アドレスは第1回講義で指示する）にて受け付けます． |
特記事項
(他の授業科目との関連性) |
「ファイナンス」あるいは「ファイナンス入門」の知識を前提とします．今後変更がある場合は kibaco を通じてお知らせします．
講義は原則として対面ですが，都合によりオンライン講義になることもありえますが，その場合の受講方法も kibaco に掲示します．昨年度は，1回だけ休講の際にビデオによる講義の提供を行いました． |
| 備考 |
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シラバス照会